Simulado Departamento de Polícia Federal - DPF | Escrivão de Polícia Federal | 2019 pre-edital | Questão 183
Estatística / Probabilidade / Distribuições condicionais e independência; Transformação de variáveis
Um procedimento básico da análise fatorial é o modelo ortogonal, que visa representar um vetor aleatório X = (X1, ..., Xp)T na forma X - μ = LF +
, em que μ = E(X), F = (F1, ..., Fm)T, com m < p, é o vetor de fatores comuns, L é a p × m-matriz de cargas fatoriais e = (1, ..., p)T é o vetor de erros (o T sobrescrito ao vetor indica o vetor transposto). Considerando essa informação, julgue os itens a seguir.
No modelo ortogonal, os seguintes pressupostos adicionais sobre os vetores aleatórios F e
são impostos: F e são independentes; ambos têm expectância zero, e as covariâncias de F e são a matriz unidade e uma matriz positiva definida qualquer, respectivamente.